mBank eKonto monitoruje rynki i reaguje na zmiany w czasie rzeczywistym, bez konieczności codziennego nadzoru. System działa w tle, podczas gdy Państwa uwaga jest zajęta obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi.
System mBank eKonto nie opiera się na jednej regule, lecz na trzech niezależnych mechanizmach działających równolegle. Każdy z nich odpowiada za inny etap procesu decyzyjnego.
Algorytm analizuje dane historyczne i bieżące, aby oszacować prawdopodobne scenariusze zmiany wartości aktywów. Nie przewiduje przyszłości z pewnością — wyznacza rozkład ryzyka, na podstawie którego podejmowane są decyzje.
Napływające dane rynkowe są przetwarzane bez opóźnień. Jeżeli warunki odbiegają od założonego korytarza ryzyka, system rejestruje to natychmiast — niezależnie od godziny i dnia tygodnia.
Wykryte odchylenie inicjuje działanie zabezpieczające bez udziału człowieka. Decyzja jest wykonywana od razu, co eliminuje zwłokę wynikającą z konieczności ręcznej reakcji.
| Podejście tradycyjne | Podejście mBank eKonto |
|---|---|
| Decyzja podejmowana ręcznie, często pod wpływem emocji | Decyzja oparta na modelu, bez wpływu nastroju rynkowego |
| Reakcja zależna od dostępności inwestora | Reakcja niezależna od godziny i lokalizacji |
| Statyczna alokacja aktualizowana rzadko | Dynamiczna alokacja aktualizowana ciągle |
godzin dziennego nadzoru wymaganych od Państwa strony po skonfigurowaniu profilu ryzyka.
Zamiast jednego zamkniętego algorytmu, system składa się z niezależnych komponentów. Każdy z nich odpowiada za wąski zakres analizy, co ułatwia weryfikację i ograniczenie błędu jednego modelu.
Model przetwarza dane z wielu źródeł informacyjnych, aby ocenić przewagę nastrojów kupujących lub sprzedających w danym segmencie rynku.
Gdy zmienność przekracza ustalony próg, moduł ogranicza ekspozycję portfela zanim wahania przełożą się na trwałą stratę kapitału.
Alokacja jest rozkładana pomiędzy klasy aktywów o niskiej korelacji, co zmniejsza wpływ pojedynczego zdarzenia rynkowego na cały portfel.
Wieczorem, poza godzinami pracy, na jednym z rynków dochodzi do nagłego wzrostu zmienności. Inwestor nie ma dostępu do notowań — jest zajęty obowiązkami rodzinnymi i nie planuje sprawdzać rynku do następnego dnia.
Moduł osłony zmienności rejestruje odchylenie od zdefiniowanego korytarza ryzyka i inicjuje ograniczenie ekspozycji zgodnie z wcześniej ustalonym profilem. Decyzja zostaje wykonana bez oczekiwania na ręczne potwierdzenie.
Następnego dnia inwestor otrzymuje zapis zdarzenia: co się wydarzyło, jaka reakcja została podjęta i jakie były jej parametry. Nadzór odbywa się po fakcie, nie w trakcie zdarzenia.
Kapitał pozostaje na rachunku zgodnym z obowiązującymi standardami przechowywania środków klienta. Dywersyfikacja portfela oraz algorytmy zabezpieczające działają jako warstwa dodatkowa, niezależna od infrastruktury przechowującej same środki.
Decyzje wynikają z modeli predykcyjnych trenowanych na danych historycznych oraz z bieżącej analizy w czasie rzeczywistym. Każda reakcja systemu jest logowana wraz z parametrami, które ją wywołały, co pozwala na późniejszą weryfikację.
Konfiguracja profilu ryzyka wymaga jednorazowej rozmowy i ustalenia parametrów. Po tym etapie system działa autonomicznie, a rola użytkownika ogranicza się do okresowego przeglądu raportów, nie do codziennego nadzoru.
Rozmowa wstępna trwa około 20 minut i służy ustaleniu profilu ryzyka odpowiedniego dla Państwa sytuacji. Nie wymaga wcześniejszego przygotowania technicznego.